Eigenkapitalmanagement

 

Rahmenbedingungen und Anforderungen

Das dynamische Kreditwachstum und die neuen Eigenkapitalvorschriften (Basel 3, SREP) haben inzwischen das Eigenkapital bei vielen Sparkassen und Genossenschaftsbanken knapp werden lassen. Die Situation in den neuen Bundesländern ist oft umgekehrt - einer geringen Loan-Deposit Ratio steht oft eine nicht unerhebliche Menge nicht beanspruchtes Eigenkapital gegenüber und drückt dadurch die Profitabilität der Bank.

Eine nachhaltige und auch profitable Allokation des Eigenkapitals ist daher auch in Regionalbanken ein wichtiger und bisher vernachlässigter Erfolgsfaktor. Dabei gilt es alle Einsatzbereiche – Kundengeschäft, Eigenanlagen, Marktrisiken insbesondere Zinsänderungsrisiko – zu analysieren und zu gestalten und auch Freiräume für profitables Wachstum zu schaffen. CONFIDUM berücksichtigt dabei sowohl die strategische Allokation auf Basis von Kapitalmarktszenarien auf die einzelnen Einsatzbereiche als auch die operative Optimierung in den einzelnen Einsatzbereichen. Methodisch wird die Barwertauswirkung wie auch die GuV- Wirkung zur Anwendung gebracht.

CONFIDUM Expertise und Leistungsspektrum

Ein optimaler Einsatz des Eigenkapitals war immer schon ein wesentlicher Eckpunkt bei CONFIDUM-Strategieprojekten. In der letzten Zeit hat CONFIDUM entsprechende Optimierungsprojekte bei Sparkassen und Volksbanken durchgeführt. Neben dem aktuellsten Know-How zu den Themen der Regulatorik und der Kapitalmarktszenarien verfügt CONFIDUM auch über breite Erfahrungen im Bereich der RWA-Optimierung im Kundengeschäft.

Detaillierte Referenzen stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Unsere wichtigsten Leistungen im Überblick:

Strategisches Eigenkapitalmanagement

  • Analyse der Risiko/Ertragsrelationen in den einzelnen Geschäftsfeldern (Kundengeschäft, Eigenanlagen, Marktrisiken)

  • Beurteilung der künftigen Risiko/Ertragsrelationen unter Berücksichtigung von verschiedenen Kapitalmarktszenarien

  • Anpassung des Eigenkapitalportfolios und Festlegung der Umsetzungsmassnahmen

  • Entwicklung einer mehrjährigen Eigenkapitalplanung

Operatives Eigenkapitalmanagement

  • RWA-Optimierung im Kundengeschäft (Risiko/Ertragsrelationen auf Kundenbasis unter Berücksichtigung von Produkten, Preisen und Deckungsbeiträgen und Wachstumspotenzialen)

  • RWA-Optimierung im Depot A

  • Optimierung des Zinsänderungsrisikos und anderer Marktpreisrisiken