Eigenkapitalmanagement

 

Rahmenbedingungen und Anforderungen

Das dynamische Kreditwachstum und die neuen Eigenkapitalvorschriften (Basel IV, neue RTF Richtlinie) haben inzwischen das Eigenkapital bei vielen Sparkassen und Genossenschaftsbanken knapp werden lassen.
Eine nachhaltige und auch profitable Allokation des Eigenkapitals ist daher auch in Regionalbanken ein wichtiger und bisher noch zu wenig priorisierter Erfolgsfaktor. Dabei gilt es, alle Einsatzbereiche – Kundengeschäft, Eigenanlagen, Marktrisiken und insbesondere Zinsänderungsrisiko – zu analysieren und zu gestalten und auch Freiräume für profitables Wachstum zu schaffen. CONFIDUM berücksichtigt dabei sowohl die strategische Allokation auf Basis von Kapitalmarktszenarien auf die einzelnen Einsatzbereiche, als auch die operative Optimierung in den einzelnen Einsatzbereichen. Methodisch wird die Barwertauswirkung wie auch die GuV- Wirkung zur Anwendung gebracht.
Neben den internen Optimierungen ist auch die externe Stärkung des Eigenkapitals immer mehr von Bedeutung. Im Vordergrund steht dabei die Emission von AT-1 Kapital, das im Gegensatz zu T2 Kapital auch in der RTF angerechnet wird.

 

CONFIDUM Expertise und Leistungsspektrum

Ein optimaler Einsatz des Eigenkapitals war immer schon ein wesentlicher Eckpunkt bei CONFIDUM-Strategieprojekten. In letzter Zeit hat CONFIDUM entsprechende Optimierungsprojekte bei Sparkassen und Volksbanken durchgeführt. Neben dem aktuellsten Knowhow zu den Themen der Regulatorik und der Kapitalmarktszenarien verfügt CONFIDUM auch über breite Erfahrungen im Bereich der RWA-Optimierung im Kundengeschäft.
Zusätzlich hat CONFIDUM gemeinsam mit dem Kooperationspartner ACM Alpstein Capital Management AG einen strukturierten Zugang zu AT-1 Kapital für Regionalbanken entwickelt.
Detaillierte Referenzen stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.

 

Unsere wichtigsten Leistungen im Überblick:

Strategisches Eigenkapitalmanagement

  • Analyse der Risiko-/Ertragsrelationen in den einzelnen Geschäftsfeldern (Kundengeschäft, Eigenanlagen, Marktrisiken)

  • Beurteilung der künftigen Risiko-/Ertragsrelationen unter Berücksichtigung von verschiedenen Kapitalmarktszenarien
    Anpassung des Eigenkapitalportfolios und Festlegung der Umsetzungsmassnahmen

  • Anpassung des Eigenkapitalportfolios und Festlegung der Umsetzungsmassnahmen

  • Entwicklung einer mehrjährigen Eigenkapitalplanung

Operatives Eigenkapitalmanagement

  • RWA-Optimierung im Kundengeschäft (Risiko-/Ertragsrelationen auf Kundenbasis unter Berücksichtigung von Produkten, Preisen, Deckungsbeiträgen und Wachstumspotenzialen)

  • RWA-Optimierung im Depot A

  • Optimierung des Zinsänderungsrisikos und anderer Marktpreisrisiken

  • Emission und Platzierung von AT-1 Kapital (in Kooperation mit ACM Alpstein Capital Management AG)