Risiko- & Eigenkapitalmanagement

Eine nachhaltige und profitable Allokation des Eigenkapitals unter Berücksichtigung des Kundengeschäfts, der Eigenanlagen, der Marktrisiken und insbesondere des Zinsänderungsrisikos ist ein wichtiger und bisher noch zu wenig priorisierter Erfolgsfaktor. 
confidum risiko eigenkapitalmanagement

Rahmenbedingungen und aktuelle Herausforderungen:

Rahmenbedingungen und aktuelle Herausforderungen:

  • Dynamisches Kreditwachstum, regelmäßig sich verschärfende Eigenkapitalvorschriften (u.a. Basel IV, RTF Richtlinie) und steigende Risikokosten lassen das Eigenkapital bei vielen Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken zum Engpassfaktor werden.
  • CONFIDUM berücksichtigt bei der nachhaltigen und profitablen Allokation des Eigenkapitals sowohl die strategische Allokation auf Basis von Kapitalmarktszenarien als auch die operative Optimierung in einzelnen Einsatzbereichen. Methodisch wird die Barwertauswirkung wie auch die GuV-Wirkung analysiert.
  • Ein optimaler Einsatz des Eigenkapitals ist ein wesentlicher Eckpunkt bei CONFIDUM-Strategieprojekten. Neben aktuellem Knowhow zur Regulatorik und  Kapitalmarktszenarien verfügt CONFIDUM über umfängliche Erfahrungen im Bereich der RWA-Optimierung im Kundengeschäft. Zusätzlich hat CONFIDUM gemeinsam mit dem Kooperationspartner ACM Alpstein Capital Management AG einen strukturierten Zugang zu AT1 Kapital für Regionalbanken entwickelt.
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CONFIDUM Expertise und Leistungsspektrum (Auszug):

CONFIDUM Expertise und Leistungsspektrum (Auszug):

  • RAROC-Analysen über alle Assetklassen und Risikopositionen der Bilanz
  • Analyse des bestehenden Asset-Mixes
  • Simulationen auf Basis von Kapitalmarktszenarien
  • Definition eines Ziel-Mixes von Assetklassen und Risikopositionen
  • Entwicklung einer Umsetzungsstrategie
  • Optimierung der Kapitalstruktur und Evaluation von Optionen zur externen Verstärkung des Kapitals
  • RAROC-Analysen über alle Assetklassen und Risikopositionen der Bilanz
  • Analyse des bestehenden Asset-Mixes
  • Simulationen auf Basis von Kapitalmarktszenarien
  • Definition eines Ziel-Mixes von Assetklassen und Risikopositionen
  • Entwicklung einer Umsetzungsstrategie
  • Optimierung der Kapitalstruktur und Evaluation von Optionen zur externen Verstärkung des Kapitals